PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AEX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AEX с VOO

Последнее обновление 1 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^AEX и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.00%
561.80%
^AEX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

-0.10

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

^AEX:

-0.03

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

^AEX:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

^AEX:

-0.09

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

^AEX:

-0.28

VOO:

2.26

Индекс Язвы

^AEX:

5.23%

VOO:

4.67%

Дневная вол-ть

^AEX:

14.85%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^AEX:

-7.45%

VOO:

-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.07%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.96% против 12.19% соответственно.

^AEX

С начала года

-0.08%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-0.38%

1 год

-0.11%

5 лет

11.17%

10 лет

5.96%

VOO

С начала года

-5.07%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-3.75%

1 год

11.95%

5 лет

16.26%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^AEX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AEX: 0.17
VOO: 0.46
Коэффициент Сортино ^AEX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^AEX: 0.34
VOO: 0.76
Коэффициент Омега ^AEX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^AEX: 1.05
VOO: 1.11
Коэффициент Кальмара ^AEX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AEX: 0.18
VOO: 0.46
Коэффициент Мартина ^AEX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^AEX: 0.44
VOO: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.46
^AEX
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и VOO

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.57%
-9.25%
^AEX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и VOO

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 11.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.82%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.02%
13.82%
^AEX
VOO